Merci pour tous ces commentaires, ça me permet de préciser plein de choses.

Pour la connexion du modèle avec la réalité si on rejette le point 1 et le point 2 il faudra attendre le deuxième billet, pas de "spoiler".

Pour la méthode de Samuelson c''est quand même so 50''s ! Je ne lis pas beaucoup de travaux qui s''inscrivent totalement dans cette méthode, qui pour moi est plus de la physique appliquée à l''économie : 1. L''économie est un système dynamique que l''on sait décrire au moins approximativement, 2. Via les préférences révélées on peut théoriquement retrouver les préférences des agents, 3. On a donc idéalement les paramètres du modèle et ses conditions initiales, 4. On peut donc calculer l''équilibre du modèle (notons que cet équilibre est bien pensé par Samuelson himself comme l''aboutissement d''un processus dynamique, comme en physique), 5. On peut enfin regarder comment cet équilibre change si l''on fait varier les paramètres du modèle ou les conditions initiales. Même en macro je pense qu''on ne raisonne plus ainsi, calibrer un modèle par exemple est bien différent d''estimer les paramètres indépendamment du modèle, ce que préconiserait Samuelson.

Je pense plutôt que beaucoup d''économistes théoriciens diraient aujourd''hui : 1. L''économie est un système dynamique beaucoup trop compliqué pour qu''on puisse le décrire même approximativement, 2. Il est difficile voire impossible de connaître les préférences des agents, 3. Paramètres et conditions initiales sont très difficiles à connaître, il vaut donc mieux trouver des résultats généraux qui n''en dépendent pas trop, 4. Un modèle peut au mieux étudier certains aspects du problème, la solution est en général un concept d''équilibre, souvent vu comme l''aboutissement d''un processus, 5. On peut faire de la statique comparative pour étudier comment des variations dans les principaux ingrédients du modèle changent le résultat, il faut interpréter le tout extrêmement prudemment puisqu''on fait implicitement l''hypothèse qu''on se situe "toutes choses égales par ailleurs", autrement dit que les complications qu''on n''a pas rajoutées dans le modèle n''interagissent pas trop bizarrement avec ce qu''on étudie, ou que le résultat de ces complications est de second ordre, ou au moins n''annule pas l''effet initial.

Pour moi l''équilibre a toujours été vu comme l''aboutissement d''un processus, sauf peut-être par Nash et certains des premiers théoriciens des jeux qui faisaient plus des maths que de l''économie. On peut très bien trouver des processus d''apprentissage qui convergent vers des équilibres mixtes ou des équilibres bayésiens, et heureusement d''ailleurs ! Imaginez que vous jouiez un jeu admettant plusieurs équilibres bayésiens pour la première fois et qu''il n''y aura pas de répétition. Il faut d''abord que la rationalité des deux joueurs soit common knowledge, de même que l''équilibre joué parmi les plusieurs équilibres possibles, ainsi que les croyances qu''aura votre partenaire sur votre type en fonction des actions que vous jouez à l''équilibre mais aussi en dehors de l''équilibre. Si à vous deux vous arrivez à jouer l''équilibre bayésien choisi du premier coup bravo. Il y a au contraire énormément de travaux sur la manière dont l''information est révélée petit à petit au cours d''un processus, je pense au modèle de Glosten et Milgrom sur les marchés financiers par exemple.

Pour l''équilibre walrassien je ne faisais pas du tout référence aux processus d''apprentissage et de tatonnement qui effectivement ne sont sans doute pas de très bonnes descriptions mais aux "jeux de marché" où les agents négocient entre eux de manière répétée, à un processus edgeworthien si vous voulez. Or d''une part il me semble que c''est déjà plus proche de l''expérience, et d''autre part on peut en tirer l''intuition que en échangeant les agents se rapprochent de l''équilibre tout en améliorant la situation même s''ils n''y aboutissent peut-être jamais parfaitement, tandis que dans le modèle d''équilibre général statique être "proche" de l''équilibre ne veut pas dire que vous être proche d''un optimum.

Enfin je ne sais pas ce qu''est l''argument de "money pump", ignorance due à mon manque de formation en macro probablement, mais je suis curieux de savoir de quoi il s''agit. Je ne cherche pas tant à défendre l''hypothèse de rationalité que l''équilibre comme concept de solution, et cela fait bien longtemps que je n''ai pas vu l''expression "préférences révélées" dans un article de recherche récent (toujours dans mon domaine bien sûr), ou alors pour démontrer un résultat ("par un argument de préférences révélées") mais pas pour justifier l''hypothèse de rationalité.

Je ne vois pas d''ailleurs très bien en quoi les préférences révélées justifient cette hypothèse, sauf à dire qu''elles la rendent potentiellement testable parce qu''un agent qui violerait l''axiome des préférences révélées invaliderait l''hypothèse de rationalité. L''article original de Samuelson sur le sujet est assez rigolo, si vraiment vous voulez tester cette hypothèse il faut estimer une matrice d''élasticités croisées (sur un seul consommateur et à un temps donné pour que ce soit vraiment décisif) et l''axiome des préférences révélées est violé si une des valeurs propres de la matrice est nulle ou quelque chose du genre. A l''époque tout le monde a fait semblant de trouver ça génial parce que ça donnait une espèce de fondement poppérien à l''analyse économique, aujourd''hui je pense que les rares personnes qui connaissent cet article le rangent dans la catégorie folklore de l''histoire de la pensée économique.

Merci pour le lien vers Sugden. Je suis bien d''accord, il faudrait effectivement toujours se demander à quelle vitesse on converge, et en suivant quelle trajectoire. Pour ma part ça ne me gène pas vraiment parce que l''équilibre lui-même n''est pas forcément la prédiction qui m''intéresse, j''interprète généralement la solution d''un modèle sur le mode "il y a une force économique qui pousse les agents vers tel ou tel comportement, ce qui a tendance à amener telle issue". Que la convergence vers l''équilibre prenne un temps très long n''est pas forcément très grave à mon sens, cela veut dire que la "force" en question n''est pas très puissante, et savoir s''il est pertinent de l''étudier quand même demande une estimation empirique. Ce qui me paraîtrait beaucoup plus gênant c''est que la convergence ne se fasse pas de manière "monotone", c''est-à-dire qu''en un certain sens on ne va pas se rapprocher de plus en plus de l''équilibre "en ligne droite" mais disons en spirale (dans un espace d''états à deux dimensions par exemple), parce qu''alors il devient très problématique d''interpréter le résultat simplement en termes d''incitations données aux agents.
Enfin dans Fudenberg et Levine dans mon souvenir on converge quand même assez vite dans la plupart de leurs exemples (peut-être sélectionnés à dessein). Tout dépend probablement à la fois du jeu considéré et du processus d''apprentissage retenu (un processus purement évolutionnaire où les populations de joueurs évoluent ira probablement moins vite dans le même jeu qu''un processus où chaque joueur apprend des jeux passés, mais je ne sais pas si des comparaisons ont été effectuées). Peut-être que la différence vient du fait que Sugden parle plutôt de processus évolutionnaires, tandis que Fudenberg et Levine parlent surtout de processus d''apprentissage ?

Pas de problème pour les crimes grammaticaux, je suis au contraire impressionné qu''il y en ait si peu (on dit incohérent plutôt qu''inconsistant, mais deux économistes francophones sur trois s''y trompent à vue de nez).

Je vois l''argument des "money pump", je l''avais déjà rencontré mais sous un autre nom que je n''arrive pas à retrouver. Ca ne m''a jamais trop convaincu à vrai dire (je rejoindrais ici C.H. : quelqu''un qui a des préférences incohérentes va peut-être se faire avoir de temps en temps mais l''effet ne sera pas suffisamment fort pour faire disparaître de telles préférences en un temps suffisamment court). Sans même parler du fait que les préférences des agents sont en général de l''information privée quand même, donc ce n''est pas évident de les exploiter.

L''article de Ross est intéressant mais il illustre très bien ce que dit Mathieu sur le forum d''Econoclaste : Ross est probablement très bon dans son domaine mais il ne peut pas en même temps se tenir au courant de la recherche récente en économie. Donc il parle de la science économique d''il y a 40 ans :

"Among social sciences, economics has the requisite mathematical structure, in which it expresses a suite of standard theories. Periodically, as the suite is augmented, its explicit unification is updated; milestones are Samuelson (1947) and Debreu (1959). In opposition, so-called ‘heterodox’ economics questions the canonical formulations. This challenge falls broadly into two waves. First, there is a busy anti-economic literature based on resentment of economists’ role in social and financial power structures which has no genuine alternative theory to offer (Ross forthcoming). This political literature is of no relevance to metaphysics. Then there is what I will call ‘nostalgic’ economics that resists the way in which economics has matured through increased formalization. This version of heterodoxy, of which Sen (1977, 1987, 1999 and elsewhere) is a famous example, is more interesting."

On y parle de Samuelson, Friedman et Debreu, on ne cite pas un seul article de recherche récent. Les citations de Sen renvoient d''ailleurs à des livres un peu plus grand public que ses articles de recherche.

Après je ne suis pas moi-même un grand ponte en méthodologie et épistémologie, si ça se trouve la position samuelsonienne reprise par Ross est bien plus fondée que la mienne. Elle ne me convainc pas vraiment parce que les préférences révélées c''est très beau sur le papier mais en pratique c''est à peu près inutile et inutilisé. Pour prédire les choix des agents vous devez connaître leurs préférences, mais pour connaître leurs préférences vous devez observer leurs choix. Cela m''énerve beaucoup d''ailleurs que dans tous les cours ou manuels de micro de base on fasse un petit topo sur les préférences révélées pour faire comme si ça élevait toute l''économie au rang de science dure, alors qu''on n''en entend jamais parler par ailleurs.

Cela correspond à mon avis à une conception très ambitieuse et positiviste de l''économie que défendait Samuelson mais qui a quand même perdu de sa popularité. En tout cas il me semble que ça ne correspond pas du tout à ce que font les chercheurs aujourd''hui, mais je reconnais aussi qu''ils sont en général nuls en épistémologie, donc peut-être simplement qu''ils se plantent.

Je ne suis pas sûr de savoir à quels modèles vous faites référence. Si vous pensez à des modèles dynamiques du type modèles de croissance je peux vous rassurer, là aussi le concept de solution est celui d''équilibre. Sauf qu''il ne s''agit plus d''un équilibre statique mais d''un sentier d''équilibre : à chaque point du temps personne n''a intérêt à changer son comportement (ni ses anticipations si on les suppose rationnelles). Cela ne veut pas dire que l''économie converge vers un équilibre statique, typiquement elle arrivera au bout d''un moment sur un sentier où toutes les variables auront le même taux de croissance à chaque période, mais continueront toutes de croître. Conceptuellement c''est toujours de l''équilibre.

Même l''économie dite du "déséquilibre" justifie ce déséquilibre en donnant des raisons pour lesquelles les agents ne s''ajustent pas, donc si on veut c''est encore de l''équilibre mais simplement on réduit le nombre de déviations possibles pour les agents.

Le seul courant de recherche actuel où on ne ferait pas cette hypothèse serait probablement les modèles du type "agent-based" où on prédéfinit des comportements de manière ad hoc (mais peut-être réalistes) avant de simuler ce qui va se passer. On tombe alors immédiatement sur l''argument qui fait que les autres économistes se servent de modèles d''équilibre : ils n''en ont pas marre les agents au bout d''un moment de perdre de l''argent bêtement parce qu''ils ne sont pas fichus de changer leurs habitudes idiotes ? Ce qui serait bien c''est de justifier dans l''esprit de Akerlof et Yellen que même si les agents ont des comportements routiniers sous-optimaux mais très faiblement sous-optimaux, alors l''agrégation de ces comportements peut donner un résultat très éloigné de l''équilibre rationnel. Mais je ne suis pas sûr qu''on vérifie cette propriété très souvent dans les agent based models, CH vous en dira probablement plus.

Je ne suis pas sûr de très bien comprendre votre distinction entre méthode et méthodologie, mais sous réserve que je ne me trompe pas sur le sens que vous donnez à ces mots voici quelques éléments :

-A mon avis les économistes sont toujours extrêmement clairs sur la méthode qu''ils emploient, les hypothèses qu''ils font etc. C''est l''avantage des maths. Du coup leurs travaux sont très aisément réplicables et une bonne partie de la recherche consiste d''ailleurs à reprendre le modèle de bidule en telle année et de relâcher les hypothèses X et Y pour voir si le résultat tient toujours et sinon pourquoi. Ce n''est pas extrêmement passionnant mais c''est nécessaire et cela montre que la méthode est assez transparente.

-En revanche je pense que si les économistes utilisent en général des méthodes très proches ils sont souvent en désaccord sur pourquoi ils les utilisent et quel sens ils leur donnent, ce qui est peut-être plus proche de la méthodologie. Je serais moins prompt que vous à condamner l''étude de celle-ci, je trouve assez dérangeant de voir que des économistes différents peuvent donner des sens radicalement opposés aux mêmes hypothèses voire aux mêmes résultats.